Сравнение MSTY с CMPS
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CMPS (COMPASS Pathways plc) is a stock. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 168.56% for CMPS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и CMPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у CMPS с доходностью 70.87%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMPS
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 13.69%
- С начала года
- 70.87%
- 6 месяцев
- 78.91%
- 1 год
- 168.56%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- -20.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и CMPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 70.87% | 82.54% | -61.90% |
Correlation
The correlation between MSTY and CMPS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. CMPS — Ранг доходности на риск
MSTY
CMPS
Сравнение MSTY c CMPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и COMPASS Pathways plc (CMPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | CMPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.32 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 9.89 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и CMPS
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки CMPS в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и CMPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -96.03% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -51.04% | -20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -80.08% | +14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -74.10% | +47.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 17.11% | +31.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и CMPS
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 19.30%, в то время как у COMPASS Pathways plc (CMPS) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | CMPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 23.18% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 68.01% | -18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 103.69% | -42.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 79.98% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 82.30% | -10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и CMPS
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, тогда как CMPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and CMPS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (23.18%) compared to MSTY (19.30%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs CMPS's -96.03%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и CMPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор