PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

MSTX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и WTIU

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-33.73%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий MSTX и WTIU

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

MSTX vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.58

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.22

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.92

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

1.71

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.58

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.05

-0.37

Корреляция

Корреляция между MSTX и WTIU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и WTIU

Ни MSTX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и WTIU

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-75.73%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-53.11%

-43.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-24.42%

-74.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-39.49%

-27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

28.53%

+36.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и WTIU

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

22.50%

+14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

46.56%

+64.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

81.69%

+65.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

69.54%

+100.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

69.54%

+100.00%