PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с TSLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

MSTX и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и TSLL

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-32.66%-26.80%186.99%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -32.66%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
5.10%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-40.78%
1 год
31.90%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Сравнение комиссий MSTX и TSLL

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Доходность на риск

MSTX vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.29

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.22

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.15

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.81

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

1.72

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.29

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.12

-0.31

Корреляция

Корреляция между MSTX и TSLL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и TSLL

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.

TTM2025202420232022
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		7.60%5.00%2.47%4.44%1.57%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и TSLL

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-82.88%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-51.06%

-45.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-66.00%

-32.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-53.35%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

24.07%

+41.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и TSLL

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

22.51%

+14.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

59.48%

+51.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

110.55%

+36.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

107.87%

+61.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

107.87%

+61.67%