PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTX с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.

MSTX

1 день
-7.17%
1 месяц
-46.60%
6 месяцев
-82.11%
С начала года
-78.16%
1 год
-98.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и SMST

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-78.16%-89.06%131.70%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between MSTX and SMST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-1.00

The correlation between MSTX and SMST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

MSTX vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.74

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.73
2.38

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.31

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.04

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

5.82

-7.01

MSTX vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и SMST

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-99.25%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.60%

-85.39%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-97.32%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.56%

-90.93%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.20%

44.56%

+37.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и SMST

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) составляет 51.75%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что MSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.75%

55.38%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.25%

135.32%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.20%

149.40%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.92%

167.53%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.92%

167.53%

+0.39%

Сравнение комиссий MSTX и SMST

И MSTX, и SMST имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и SMST

Ни MSTX, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and SMST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to MSTX (51.75%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -98.30% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, MSTX has been the lower-risk option at 51.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX and SMST have the same expense ratio: 1.29% per year.

MSTX and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор