PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с SMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs 73.40% for SMST. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -49.49%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
13.96%
1 месяц
85.04%
С начала года
-49.49%
6 месяцев
-27.60%
1 год
73.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и SMST

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%110.32%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-49.49%-44.36%-90.90%

Correlation

The correlation between MSTX and SMST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-1.00

The correlation between MSTX and SMST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с PLTDSMST с GGLSSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

MSTX vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.52

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
1.63

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.21

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.86

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.81

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXSMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.52

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.52

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MSTX и SMST

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-99.25%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-85.39%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-98.02%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-90.67%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

40.73%

+34.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и SMST

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 37.33%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

37.33%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

126.48%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

140.93%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

166.79%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

166.79%

+0.67%

Сравнение комиссий MSTX и SMST

И MSTX, и SMST имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и SMST

Ни MSTX, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and SMST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to SMST (37.33%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -95.49% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 37.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX and SMST have the same expense ratio: 1.29% per year.

MSTX and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор