PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с SMST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -96.70% vs 112.90% for SMST. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -71.19%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -32.44%.

MSTX

1 день
-10.71%
1 месяц
-61.25%
С начала года
-71.19%
6 месяцев
-73.53%
1 год
-96.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
9.85%
1 месяц
101.03%
С начала года
-32.44%
6 месяцев
-27.49%
1 год
112.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и SMST

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-71.19%-89.06%131.70%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-32.44%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between MSTX and SMST is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-1.00

The correlation between MSTX and SMST has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

MSTX vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.79

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
1.86

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.23

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.33

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

2.63

-3.86

MSTX vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и SMST

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.25%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.76%

-85.39%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-97.35%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.60%

-90.72%

+20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.39%

43.37%

+35.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и SMST

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 44.91% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 42.53%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.91%

42.53%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.95%

128.39%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.60%

144.30%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.05%

166.48%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.05%

166.48%

+0.57%

Сравнение комиссий MSTX и SMST

И MSTX, и SMST имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и SMST

Ни MSTX, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and SMST have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (44.91%) compared to SMST (42.53%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.11% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 112.90% vs -96.70% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 42.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 112.90% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX and SMST have the same expense ratio: 1.29% per year.

MSTX and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор