PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с QQQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT).

MSTX и QQQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и QQQT

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.89%14.04%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью -4.89%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
1.30%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.59%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ

Сравнение комиссий MSTX и QQQT

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Доходность на риск

MSTX vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXQQQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.83

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

1.34

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.46

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

4.81

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и QQQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXQQQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.83

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.36

-0.78

Корреляция

Корреляция между MSTX и QQQT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и QQQT

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		23.01%21.27%10.35%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и QQQT

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и QQQT.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-22.50%

-76.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-12.73%

-83.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-8.78%

-89.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-4.26%

-62.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

3.87%

+61.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и QQQT

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

6.36%

+30.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

11.87%

+99.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

21.51%

+125.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

20.63%

+148.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

20.63%

+148.91%