Сравнение MSTX с QQQT
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs 24.96% for QQQT. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 16.29%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
QQQT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $879.26K | $652.98K | $762.93K |
Сравнение доходности по годам MSTX и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 16.29% | 14.04% | 8.96% |
Correlation
The correlation between MSTX and QQQT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. QQQT — Ранг доходности на риск
MSTX
QQQT
Сравнение MSTX c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.97 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.09 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и QQQT
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -22.50% | -76.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -12.73% | -85.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -2.93% | -96.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -4.02% | -68.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 4.11% | +77.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и QQQT
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 6.84% | +26.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 15.25% | +104.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 18.05% | +130.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 20.92% | +145.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 20.92% | +145.81% |
Сравнение комиссий MSTX и QQQT
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и QQQT
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.21% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and QQQT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to QQQT (6.84%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 24.96% vs -97.24% for MSTX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 24.96% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
QQQT has the higher dividend yield at 20.21%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор