PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

MSTX и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и IFED

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%137.37%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий MSTX и IFED

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

MSTX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.28

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.51

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.07

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.38

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

1.18

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.28

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.58

-1.01

Корреляция

Корреляция между MSTX и IFED составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и IFED

Ни MSTX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и IFED

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-22.36%

-76.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-14.65%

-81.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-12.41%

-86.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-5.71%

-61.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

4.70%

+60.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и IFED

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

4.93%

+31.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

10.82%

+100.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

18.80%

+128.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

19.71%

+149.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

19.71%

+149.83%