Сравнение MSTW с YCS
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. MSTW is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 22.68% for YCS. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам MSTW и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 18.20% |
Correlation
The correlation between MSTW and YCS is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. YCS — Ранг доходности на риск
MSTW
YCS
Сравнение MSTW c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.69 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.73 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и YCS
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -49.56% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -8.48% | -78.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -7.34% | -77.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -19.75% | -39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 2.34% | +61.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и YCS
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 5.95% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 11.87% | +60.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 16.43% | +73.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 21.21% | +68.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 18.61% | +71.35% |
Сравнение комиссий MSTW и YCS
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и YCS
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and YCS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 22.68% vs -82.53% for MSTW. On fees, YCS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 22.68% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 0.00% for YCS.
MSTW is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор