Сравнение MSTW с THTA
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | 7.19% |
Correlation
The correlation between MSTW and THTA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. THTA — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение MSTW c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и THTA
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -31.41% | -51.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -6.17% | -76.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -7.49% | -48.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 5.72% | +83.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 20.04% | +69.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 20.04% | +69.04% |
Сравнение комиссий MSTW и THTA
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и THTA
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and THTA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: Roundhill and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор