Сравнение MSTW с THTA
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 16.30% for THTA. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 9.44%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам MSTW и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | 7.19% |
Correlation
The correlation between MSTW and THTA is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. THTA — Ранг доходности на риск
MSTW
THTA
Сравнение MSTW c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.67 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.21 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 45.87 | -47.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и THTA
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -31.41% | -55.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -2.64% | -84.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -4.54% | -80.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -7.40% | -51.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 0.36% | +63.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и THTA
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 2.29% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 3.83% | +68.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 6.17% | +84.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 19.65% | +70.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 19.65% | +70.31% |
Сравнение комиссий MSTW и THTA
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и THTA
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and THTA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.30% vs -82.53% for MSTW. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.30% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 10.91% for THTA.
They also come from different issuers: Roundhill and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор