Сравнение MSTW с PBP
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSTW is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 18.99% for PBP. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 8.78%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
PBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.78%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.29M | $1.31M | $2.87M | |
| $923.86K | $1.13M | $958.22K |
Сравнение доходности по годам MSTW и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 8.78% | 9.44% |
Correlation
The correlation between MSTW and PBP is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. PBP — Ранг доходности на риск
MSTW
PBP
Сравнение MSTW c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.65 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 18.78 | -20.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и PBP
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -43.43% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -5.22% | -81.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | 0.00% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -6.63% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 1.01% | +62.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и PBP
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 2.19% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 6.11% | +66.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 7.27% | +83.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 11.85% | +78.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 13.67% | +76.29% |
Сравнение комиссий MSTW и PBP
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и PBP
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности PBP в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.29% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and PBP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to PBP (2.19%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, PBP leads with 18.99% vs -82.53% for MSTW. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.99% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 11.29% for PBP.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор