Сравнение MSTW с MRNY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -19.23% |
Correlation
The correlation between MSTW and MRNY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение MSTW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MRNY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -82.15% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -61.99% | -23.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -52.99% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 53.19% | +37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 51.61% | +39.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 51.61% | +39.32% |
Сравнение комиссий MSTW и MRNY
И MSTW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MRNY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MRNY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 96.59% for MRNY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор