Сравнение MSTW с MAGY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSTW returned -82.53% vs 2.90% for MAGY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -45.96%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -4.66%.
MSTW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -45.96%
- 1 год
- -82.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.62%
MAGY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84M | $2.00M | $2.73M | |
| $1.29M | $1.31M | $2.87M |
Сравнение доходности по годам MSTW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | -45.96% | -71.40% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -4.66% | 8.15% |
Correlation
The correlation between MSTW and MAGY is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
MSTW
MAGY
Сравнение MSTW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.20 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.52 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MAGY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -14.29% | -73.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -14.29% | -72.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.56% | -6.73% | -77.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -3.44% | -55.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.67% | 5.58% | +58.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MAGY
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что MSTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 6.93% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.73% | 14.20% | +58.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.38% | 16.77% | +73.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 16.19% | +73.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 16.19% | +73.77% |
Сравнение комиссий MSTW и MAGY
И MSTW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MAGY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 379.51%, что больше доходности MAGY в 38.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.10% | 23.38% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF | 379.51% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MAGY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTW has higher volatility (19.58%) compared to MAGY (6.93%). In terms of maximum drawdown, MSTW dropped -87.29% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, MAGY leads with 2.90% vs -82.53% for MSTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 2.90% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 38.10% for MAGY.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор