Сравнение MSTW с MAGY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -1.50%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -1.50% | 7.91% |
Correlation
The correlation between MSTW and MAGY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
MSTW
MAGY
Сравнение MSTW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.53 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MAGY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -14.29% | -67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -3.64% | -74.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -2.69% | -51.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 14.38% | +74.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 14.57% | +74.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 14.57% | +74.44% |
Сравнение комиссий MSTW и MAGY
И MSTW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MAGY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности MAGY в 37.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.35% | 23.38% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MAGY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 37.35% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор