Сравнение MSTW с MAGY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -7.53%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -7.53% | 8.15% |
Correlation
The correlation between MSTW and MAGY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGY
Сравнение MSTW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и MAGY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -14.29% | -68.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -9.54% | -73.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -2.88% | -52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 15.38% | +73.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 15.45% | +73.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 15.45% | +73.63% |
Сравнение комиссий MSTW и MAGY
И MSTW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и MAGY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности MAGY в 40.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.01% | 23.38% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and MAGY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 40.01% for MAGY.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор