Сравнение MSTW с IVVW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSTW is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -47.02%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.06%.
MSTW
- 1 день
- -11.27%
- 1 месяц
- -48.03%
- С начала года
- -47.02%
- 6 месяцев
- -49.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -47.02% | -71.40% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.06% | 9.98% |
Correlation
The correlation between MSTW and IVVW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение MSTW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и IVVW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -84.86%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.86% | -16.79% | -68.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.86% | -1.33% | -83.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.81% | -1.73% | -54.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.58% | 8.04% | +81.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.58% | 12.68% | +76.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.58% | 12.68% | +76.90% |
Сравнение комиссий MSTW и IVVW
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и IVVW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 367.37%, что больше доходности IVVW в 19.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.85% | 18.55% | 13.72% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 367.37% | 106.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and IVVW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 367.37%, compared with 19.85% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор