Сравнение MSTW с ENFR
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. MSTW is actively managed, while ENFR is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам MSTW и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 2.79% |
Correlation
The correlation between MSTW and ENFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. ENFR — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENFR
Сравнение MSTW c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и ENFR
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -68.28% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -4.71% | -78.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -15.94% | -39.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и ENFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 14.86% | +74.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 19.25% | +69.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 24.68% | +64.40% |
Сравнение комиссий MSTW и ENFR
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и ENFR
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности ENFR в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and ENFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 4.02% for ENFR.
MSTW is categorized as Derivative Income, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and SS&C. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.35% for ENFR.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор