PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с RMDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и RMDFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий MSTVX и RMDFX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXRMDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.59

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

4.93

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.79

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

4.33

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

17.94

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.59

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.79

+0.59

Корреляция

Корреляция между MSTVX и RMDFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и RMDFX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и RMDFX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-15.96%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-4.19%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-14.63%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.08%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.37%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.01%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и RMDFX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.19%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

3.89%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

5.05%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

6.34%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

6.21%

-3.06%