PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTVX с RMDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, MSTVX returned 3.68%/yr vs 5.28%/yr for RMDFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSTVX charges 1.15%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 7.32%.

MSTVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.29%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.24%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.98%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.28%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTVX и RMDFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-1.59%

Correlation

The correlation between MSTVX and RMDFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTMXMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTBX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с QMNNXRMDFX с ARBIX

Доходность на риск

MSTVX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXRMDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
4.33

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
6.13

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.97

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.79

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

18.77

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

4.33

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.84

+0.51

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и RMDFX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и RMDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTVXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-15.96%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-4.19%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-5.79%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-14.63%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.33%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.07%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и RMDFX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.54%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTVXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.47%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

3.96%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

4.64%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

6.34%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

6.23%

-3.09%

Сравнение комиссий MSTVX и RMDFX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и RMDFX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности RMDFX в 4.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Часто задаваемые вопросы

MSTVX and RMDFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMDFX has higher volatility (1.47%) compared to MSTVX (0.54%). In terms of maximum drawdown, MSTVX dropped -8.02% vs RMDFX's -15.96%.

RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTVX и RMDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор