PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с MSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с MSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и MSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и MSTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у MSTRX с доходностью -1.01%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Morningstar Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTBX

Сравнение комиссий MSTVX и MSTRX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTRX в 0.55%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. MSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c MSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXMSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.45

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.66

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.50

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

4.28

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. MSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MSTRX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и MSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXMSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.45

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

-0.14

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.32

+1.06

Корреляция

Корреляция между MSTVX и MSTRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и MSTRX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MSTRX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и MSTRX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и MSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXMSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-20.97%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-3.01%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-20.77%

+14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-7.30%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.12%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.06%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и MSTRX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXMSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.19%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.81%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.90%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

6.22%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

5.68%

-2.53%