PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%4.01%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTBX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий MSTVX и QDSIX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.98

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.50

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.31

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

9.94

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.62

-0.24

Корреляция

Корреляция между MSTVX и QDSIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и QDSIX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и QDSIX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-7.06%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-5.46%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-7.06%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.96%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.47%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.29%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и QDSIX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.61%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

3.74%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

6.36%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

7.64%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

7.38%

-4.23%