PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с MSTBX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.85%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.30%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью -0.30%.

MSTVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.55%
1 год
5.08%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—

MSTBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.32%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTGX

Сравнение комиссий MSTVX и MSTBX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXMSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.07

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.27

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

11.78

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTBX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXMSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

1.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между MSTVX и MSTBX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и MSTBX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности MSTBX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.38%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		1.99%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и MSTBX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и MSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-6.31%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-1.42%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-6.31%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.11%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.02%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.39%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и MSTBX

Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.80%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.45%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

2.47%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

2.35%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

2.09%

+1.06%