График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Morningstar Alternatives Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) показал доход в 0.56% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев.
Morningstar Alternatives Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSTVX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.59% | -1.66% | 0.56% | |||||||||
| 2025 | 1.74% | 0.57% | 0.09% | 0.00% | 0.28% | 0.75% | 0.00% | 0.66% | 0.37% | 0.28% | 0.65% | 0.85% | 6.42% |
| 2024 | 0.50% | 0.10% | 1.59% | -0.88% | 0.59% | 0.49% | 1.46% | 1.54% | 0.85% | -0.28% | 0.85% | -0.59% | 6.37% |
| 2023 | 1.13% | -0.31% | -0.41% | 0.20% | -0.72% | 1.13% | 1.22% | 0.70% | 0.20% | -0.70% | 2.31% | 1.93% | 6.86% |
| 2022 | -0.77% | -0.78% | -0.00% | -0.98% | 0.00% | -1.78% | 1.51% | -0.10% | -1.79% | 1.11% | 0.70% | 0.21% | -2.69% |
| 2021 | 0.86% | 0.00% | 0.76% | 0.75% | 0.56% | 0.19% | -0.37% | 0.28% | -0.19% | 0.46% | -0.19% | 1.02% | 4.20% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Alternatives Fund: годовая альфа составляет 3.18%, бета — 0.08, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 06.11.2018.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.95%) было выше, чем в снижении (9.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.28 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 14.95%
- Участие в снижении
- 9.43%
Комиссия
Комиссия MSTVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTVX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 6.61 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSTVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.32 | $0.39 | $0.38 | $0.52 | $0.30 | $0.18 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Morningstar Alternatives Fund показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Alternatives Fund составляет 1.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.02% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -5.89% | 31 дек. 2021 г. | 189 | 30 сент. 2022 г. | 288 | 22 нояб. 2023 г. | 477 |
| -3.31% | 4 мар. 2025 г. | 28 | 11 апр. 2025 г. | 9 | 25 апр. 2025 г. | 37 |
| -1.84% | 2 мар. 2026 г. | 16 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.59% | 9 дек. 2024 г. | 10 | 20 дек. 2024 г. | 18 | 21 янв. 2025 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...