- ISIN
- US6176978830
- Эмитент
- Morningstar
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2018 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTVX
Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции MSTVX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) показал доход в 0.75% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев.
Morningstar Alternatives Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSTVX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.59% | -1.47% | 0.00% | 0.09% | -0.09% | 0.75% | ||||||
| 2025 | 1.74% | 0.57% | 0.09% | 0.00% | 0.28% | 0.75% | 0.00% | 0.66% | 0.37% | 0.28% | 0.65% | 0.85% | 6.42% |
| 2024 | 0.50% | 0.10% | 1.59% | -0.88% | 0.59% | 0.49% | 1.46% | 1.54% | 0.85% | -0.28% | 0.85% | -0.59% | 6.37% |
| 2023 | 1.13% | -0.31% | -0.41% | 0.20% | -0.72% | 1.13% | 1.22% | 0.70% | 0.20% | -0.70% | 2.31% | 1.93% | 6.86% |
| 2022 | -0.77% | -0.78% | -0.00% | -0.98% | 0.00% | -1.78% | 1.51% | -0.10% | -1.79% | 1.11% | 0.70% | 0.21% | -2.69% |
| 2021 | 0.86% | 0.00% | 0.76% | 0.75% | 0.56% | 0.19% | -0.37% | 0.28% | -0.19% | 0.46% | -0.19% | 1.02% | 4.20% |
Метрики бенчмарка
Morningstar Alternatives Fund has an annualized alpha of 2.94%, beta of 0.08, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.03%) than losses (9.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.28 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 14.03%
- Участие в снижении
- 9.42%
Комиссия
Комиссия MSTVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTVX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 13.52 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.32 | $0.39 | $0.38 | $0.52 | $0.30 | $0.18 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morningstar Alternatives Fund показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Morningstar Alternatives Fund составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -8.02%март 2020 г. | 26d | 4mo 5d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.89%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.31%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 14d | 1mo 22dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.84%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.59%дек. 2024 г. | 11d | 1mo 2d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| MSTVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -56.78% | +48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -9.10% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -18.90% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -25.43% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.74% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -10.72% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.97% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTVX
Добавьте Morningstar Alternatives Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTVX