PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTVX с MSTQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) and MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) are both mutual funds - MSTVX is a Multistrategy fund managed by Morningstar, while MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTVX returned 3.68%/yr vs 5.69%/yr for MSTQX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTVX charges 1.15%/yr vs 0.85%/yr for MSTQX.

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у MSTQX с доходностью 5.36%.

MSTVX

1 день
0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.29%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.36%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-2.27%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTVX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.85%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		5.36%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Correlation

The correlation between MSTVX and MSTQX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.54

The correlation between MSTVX and MSTQX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с MSTRXMSTVX с DBCMSTVX с MSTMXMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTBXMSTVX с qdsix
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTBXMSTQX с MSTMX

Доходность на риск

MSTVX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXMSTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.13

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
-0.03

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.12

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

-0.25

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXMSTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.13

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.32

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.46

+0.89

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и MSTQX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и MSTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTVXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-36.23%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-21.58%

+19.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-21.58%

+18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-23.61%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-12.16%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-6.25%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

9.57%

-8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и MSTQX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.52%, в то время как у Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTVXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.62%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

18.33%

-16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

20.09%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

18.59%

-15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

20.71%

-17.57%

Сравнение комиссий MSTVX и MSTQX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTQX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности MSTQX в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.65%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.38%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Часто задаваемые вопросы

MSTVX and MSTQX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQX has higher volatility (2.62%) compared to MSTVX (0.52%). In terms of maximum drawdown, MSTVX dropped -8.02% vs MSTQX's -36.23%.

MSTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTVX и MSTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор