PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с MSTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью -3.68%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTBX

Сравнение комиссий MSTVX и MSTQX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTQX в 0.85%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXMSTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

-0.29

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.21

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.47

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

-1.17

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXMSTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.29

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.30

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.40

+0.97

Корреляция

Корреляция между MSTVX и MSTQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MSTQX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и MSTQX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и MSTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-36.23%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-21.58%

+18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-23.61%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-19.69%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-6.08%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

8.64%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и MSTQX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.37%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

18.20%

-16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

25.05%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

18.57%

-15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

20.87%

-17.72%