Сравнение MSTVX с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTVX и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTVX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 0.75% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 5.82% | -0.05% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%.
MSTVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTVX и DBC
MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
MSTVX vs. DBC — Ранг доходности на риск
MSTVX
DBC
Сравнение MSTVX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTVX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.28 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.89 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 7.43 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTVX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.76 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.10 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между MSTVX и DBC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTVX и DBC
Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.39% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок MSTVX и DBC
Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTVX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -76.36% | +68.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -10.99% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -27.34% | +21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -25.80% | +24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -46.42% | +45.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 4.27% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTVX и DBC
Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTVX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 8.30% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 13.96% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 18.75% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 18.97% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 17.72% | -14.57% |