PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий MSTVX и QRPIX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.82

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.23

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.92

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

6.52

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QRPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.75

+0.63

Корреляция

Корреляция между MSTVX и QRPIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и QRPIX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и QRPIX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-28.45%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-10.79%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-11.29%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.47%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.80%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.26%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и QRPIX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.87%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.55%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

6.48%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

11.43%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

11.73%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

10.35%

-7.20%