PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTVX с MSTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTVX с MSTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX).

MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и MSTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTVX и MSTPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у MSTPX с доходностью -0.60%.

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Morningstar Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQX
Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTRXMSTPX с MSTQX

Сравнение комиссий MSTVX и MSTPX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTPX в 0.58%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MSTVX vs. MSTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c MSTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTVXMSTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.43

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.59

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.41

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

1.30

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTVX vs. MSTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MSTPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и MSTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTVXMSTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.43

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.23

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.63

+0.75

Корреляция

Корреляция между MSTVX и MSTPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и MSTPX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности MSTPX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и MSTPX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки MSTPX в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и MSTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTVXMSTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-10.90%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-4.31%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-10.90%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.08%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-2.36%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.36%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и MSTPX

Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) имеют волатильность 0.87% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTVXMSTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.91%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.77%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

5.81%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.13%

3.52%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

3.85%

-0.70%