PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTVX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTVX с ATRFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) and ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, MSTVX returned 3.87%/yr vs 4.82%/yr for ATRFX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MSTVX charges 1.15%/yr vs 1.77%/yr for ATRFX.

Доходность

Сравнение доходности MSTVX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTVX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -0.10%.

MSTVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
1.22%
С начала года
1.60%
1 год
4.67%
3 года*
6.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—

ATRFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
-3.14%
С начала года
-0.10%
1 год
14.10%
3 года*
-0.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTVX и ATRFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		1.60%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-0.10%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-5.05%

Correlation

The correlation between MSTVX and ATRFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Alternatives Fund

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с MSTRXMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTMXMSTVX с DBCMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTFXMSTVX с MSTBX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с SCSPXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Доходность на риск

MSTVX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTVX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTVXATRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.67

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
1.01

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.63

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

1.82

+6.09

MSTVX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTVX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTVX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTVX и ATRFX

Максимальная просадка MSTVX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTVX и ATRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTVXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-35.17%

+27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-22.53%

+20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-35.17%

+31.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-35.17%

+29.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-14.79%

+14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-8.82%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

7.76%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTVX и ATRFX

Текущая волатильность для Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) составляет 0.67%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTVXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.98%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

17.91%

-16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

21.22%

-18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

17.43%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

15.65%

-12.52%

Сравнение комиссий MSTVX и ATRFX

MSTVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTVX и ATRFX

Дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности ATRFX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.42%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.36%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTVX and ATRFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRFX has higher volatility (4.98%) compared to MSTVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, MSTVX dropped -8.02% vs ATRFX's -35.17%.

MSTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTVX и ATRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор