Сравнение MSTU с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
MSTU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и WTIU
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
MSTU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
MSTU
WTIU
Сравнение MSTU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.58 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.22 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.92 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.71 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.58 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.05 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и WTIU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и WTIU
Ни MSTU, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTU и WTIU
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -75.73% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -53.11% | -43.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -24.42% | -73.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -39.49% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 28.53% | +36.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и WTIU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 22.50% | +14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 46.56% | +63.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 81.69% | +64.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 69.54% | +102.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 69.54% | +102.02% |