PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

MSTU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и TSMG

2026 (YTD)2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-91.69%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий MSTU и TSMG

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

MSTU vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

2.94

-3.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

3.06

-4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.67

-7.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

20.63

-22.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.94

-3.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.04

-1.45

Корреляция

Корреляция между MSTU и TSMG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и TSMG

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

TTM2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и TSMG

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-63.67%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-35.29%

-61.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-24.61%

-73.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-18.24%

-50.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

11.41%

+53.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и TSMG

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

28.00%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

54.68%

+55.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

77.04%

+68.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

81.23%

+90.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

81.23%

+90.33%