Сравнение MSTU с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
MSTU и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -35.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и NVDQ
И MSTU, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
MSTU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
MSTU
NVDQ
Сравнение MSTU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.93 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -1.68 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.91 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.03 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.93 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.87 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и NVDQ составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и NVDQ
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и NVDQ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -99.13% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -85.00% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -98.96% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -87.43% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 74.62% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и NVDQ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 20.90% | +15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 51.76% | +58.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 82.26% | +63.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 96.76% | +74.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 96.76% | +74.80% |