PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTU и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и NVDQ


2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-50.66%-89.07%197.84%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-35.71%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.


MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Сравнение комиссий MSTU и NVDQ

И MSTU, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

MSTU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTUNVDQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.93

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

-1.68

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.79

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.91

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.03

-0.39

MSTU vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTUNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.87

+0.46

Корреляция

Корреляция между MSTU и NVDQ составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и NVDQ

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.


TTM202520242023
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и NVDQ

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и NVDQ.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTUNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-99.13%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-85.00%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-98.96%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-87.43%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

74.62%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и NVDQ

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTUNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

20.90%

+15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

51.76%

+58.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

82.26%

+63.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

96.76%

+74.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

96.76%

+74.80%