Сравнение MSTU с NVDQ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -97.23% vs -54.76% for NVDQ. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью -43.87%.
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
NVDQ
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -24.26%
- 6 месяцев
- -50.05%
- С начала года
- -43.87%
- 1 год
- -54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $197.90M | $181.21M | $196.82M | |
| $25.66M | $29.80M | $54.08M |
Сравнение доходности по годам MSTU и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.07% | 205.47% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -43.87% | -74.63% | -32.99% |
Correlation
The correlation between MSTU and NVDQ is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
MSTU
NVDQ
Сравнение MSTU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.55 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и NVDQ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -99.45% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -61.17% | -36.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -99.43% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.27% | -88.76% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.30% | 35.29% | +46.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и NVDQ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 32.70% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 25.47%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.70% | 25.47% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.33% | 57.22% | +61.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.11% | 72.60% | +74.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.06% | 94.72% | +73.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.06% | 94.72% | +73.34% |
Сравнение комиссий MSTU и NVDQ
И MSTU, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и NVDQ
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.46% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and NVDQ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (32.70%) compared to NVDQ (25.47%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -54.76% vs -97.23% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -54.76% return vs -97.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор