Сравнение MSTU с NVDQ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -94.94% vs -69.65% for NVDQ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -35.71% |
Correlation
The correlation between MSTU and NVDQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
MSTU
NVDQ
Сравнение MSTU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.43 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -1.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.89 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и NVDQ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -99.45% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -73.67% | -22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -99.38% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -88.22% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.41% | 48.77% | +26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и NVDQ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.21% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 25.78%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.21% | 25.78% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.33% | 51.89% | +59.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.43% | 67.77% | +70.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.89% | 95.47% | +73.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.89% | 95.47% | +73.42% |
Сравнение комиссий MSTU и NVDQ
И MSTU, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и NVDQ
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and NVDQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.21%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -69.65% vs -94.94% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -69.65% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор