Сравнение MSTU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
MSTU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | -49.49% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и MULL
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
MSTU vs. MULL — Ранг доходности на риск
MSTU
MULL
Сравнение MSTU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 6.53 | -7.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 3.77 | -5.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.50 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 16.69 | -17.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 46.83 | -48.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 6.53 | -7.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.91 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и MULL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MULL
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MULL
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -72.29% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -53.09% | -43.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -39.05% | -59.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -21.99% | -47.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 18.92% | +46.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MULL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 36.61%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 47.87% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 99.70% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 130.90% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 130.06% | +41.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 130.06% | +41.50% |