Сравнение MSTU с INTW
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -98.28% vs 833.60% for INTW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -90.36% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 60.89% |
Correlation
The correlation between MSTU and INTW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов MSTU и INTW
Секторы
MSTU
INTW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSTU
INTW
Сырьевые материалы
MSTU
-
INTW
-
Коммуникационные услуги
MSTU
-
INTW
-
Потребительский циклический сектор
MSTU
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
MSTU
-
INTW
-
Энергетика
MSTU
-
INTW
-
Финансовые услуги
MSTU
-
INTW
-
Здравоохранение
MSTU
-
INTW
-
Промышленность
MSTU
-
INTW
-
Недвижимость
MSTU
-
INTW
-
Коммунальные услуги
MSTU
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. INTW — Ранг доходности на риск
MSTU
INTW
Сравнение MSTU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.48 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 15.18 | -16.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 36.20 | -37.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и INTW
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -60.58% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -55.46% | -43.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -55.46% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -29.73% | -43.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | 23.21% | +58.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и INTW
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеют волатильность 51.51% и 52.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | 52.06% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | 123.38% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 154.09% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 149.56% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 149.56% | +19.80% |
Сравнение комиссий MSTU и INTW
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и INTW
Ни MSTU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and INTW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to MSTU (51.51%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -98.28% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 51.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
MSTU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор