Сравнение MSTU с INTW
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -96.65% vs 1964.55% for INTW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -70.88%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -90.36% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | 60.89% |
Correlation
The correlation between MSTU and INTW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов MSTU и INTW
Секторы
MSTU
INTW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSTU
INTW
Сырьевые материалы
MSTU
-
INTW
-
Коммуникационные услуги
MSTU
-
INTW
-
Потребительский циклический сектор
MSTU
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
MSTU
-
INTW
-
Энергетика
MSTU
-
INTW
-
Финансовые услуги
MSTU
-
INTW
-
Здравоохранение
MSTU
-
INTW
-
Промышленность
MSTU
-
INTW
-
Недвижимость
MSTU
-
INTW
-
Коммунальные услуги
MSTU
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. INTW — Ранг доходности на риск
MSTU
INTW
Сравнение MSTU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.65 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 40.32 | -41.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 91.49 | -92.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и INTW
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -60.58% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.73% | -49.34% | -48.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -12.49% | -86.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.57% | -29.66% | -42.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.30% | 21.70% | +56.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и INTW
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 44.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.20% | 55.81% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.02% | 119.10% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.01% | 150.14% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.53% | 148.88% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.53% | 148.88% | +19.65% |
Сравнение комиссий MSTU и INTW
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и INTW
Ни MSTU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and INTW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (55.81%) compared to MSTU (44.20%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.06% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -96.65% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 44.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
MSTU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор