Сравнение MSTU с IBIT
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MSTU is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MSTU returned -98.28% vs -46.35% for IBIT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.07% | 205.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 55.57% |
Correlation
The correlation between MSTU and IBIT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between MSTU and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MSTU
IBIT
Сравнение MSTU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.82 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.87 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.40 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и IBIT
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -53.30% | -46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | -53.30% | -45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -48.95% | -50.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.50% | -17.71% | -55.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | 33.14% | +48.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и IBIT
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 51.51% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.51% | 10.89% | +40.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.28% | 34.83% | +85.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.77% | 44.38% | +102.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.36% | 49.92% | +119.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.36% | 49.92% | +119.44% |
Сравнение комиссий MSTU и IBIT
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и IBIT
Ни MSTU, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and IBIT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IBIT leads with -46.35% vs -98.28% for MSTU. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -46.35% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSTU and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.25% for IBIT.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор