Сравнение MSTU с IBIT
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MSTU is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs -38.74% for IBIT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 55.34% |
Correlation
The correlation between MSTU and IBIT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MSTU and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MSTU
IBIT
Сравнение MSTU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.79 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.36 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.30 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и IBIT
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -49.36% | -49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -49.36% | -47.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -48.10% | -50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -16.02% | -55.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 28.44% | +46.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и IBIT
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | 9.50% | +29.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 34.44% | +77.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 43.73% | +94.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 50.19% | +118.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 50.19% | +118.87% |
Сравнение комиссий MSTU и IBIT
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и IBIT
Ни MSTU, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and IBIT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBIT leads with -38.74% vs -95.37% for MSTU. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -38.74% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSTU and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.25% for IBIT.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор