PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTU и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -77.92%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.


MSTU

1 день
-7.32%
1 месяц
-46.50%
6 месяцев
-82.03%
С начала года
-77.92%
1 год
-98.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIT

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.71%
1 год
-46.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и IBIT


2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-77.92%-89.07%205.47%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-26.71%-6.41%55.57%

Correlation

The correlation between MSTU and IBIT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between MSTU and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

MSTU vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTUIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.82

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.87

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.40

+0.20

MSTU vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTU и IBIT

Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и IBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTUIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.43%

-53.30%

-46.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.60%

-53.30%

-45.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.29%

-48.95%

-50.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.50%

-17.71%

-55.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.11%

33.14%

+48.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и IBIT

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 51.51% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTUIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.51%

10.89%

+40.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

120.28%

34.83%

+85.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.77%

44.38%

+102.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.36%

49.92%

+119.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.36%

49.92%

+119.44%

Сравнение комиссий MSTU и IBIT

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и IBIT

Ни MSTU, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MSTU and IBIT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (51.51%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, IBIT leads with -46.35% vs -98.28% for MSTU. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -46.35% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

MSTU and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MSTU is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.25% for IBIT.

MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор