Сравнение MSTU с IBIT
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MSTU is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MSTU returned -96.65% vs -39.82% for IBIT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -70.88%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -89.07% | 205.47% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 55.57% |
Correlation
The correlation between MSTU and IBIT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between MSTU and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MSTU
IBIT
Сравнение MSTU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.77 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.30 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и IBIT
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -52.11% | -46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.73% | -52.11% | -45.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -50.47% | -48.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.57% | -16.85% | -55.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.30% | 30.58% | +47.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и IBIT
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 44.20% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.20% | 13.18% | +31.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.02% | 34.64% | +79.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.01% | 44.31% | +97.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.53% | 50.22% | +118.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.53% | 50.22% | +118.31% |
Сравнение комиссий MSTU и IBIT
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и IBIT
Ни MSTU, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and IBIT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (44.20%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.06% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IBIT leads with -39.82% vs -96.65% for MSTU. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -39.82% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSTU and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.25% for IBIT.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор