Сравнение MSTU с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
MSTU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 55.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и IBIT
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
MSTU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MSTU
IBIT
Сравнение MSTU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.44 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.37 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.35 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.75 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.36 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и IBIT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и IBIT
Ни MSTU, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTU и IBIT
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -49.36% | -49.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -49.36% | -47.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -45.80% | -52.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -14.18% | -54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 23.27% | +41.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и IBIT
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 12.95% | +23.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 36.76% | +73.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 45.40% | +100.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 51.21% | +120.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 51.21% | +120.35% |