Сравнение MSTU с FXAIX
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSTU is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, MSTU returned -95.37% vs 28.99% for FXAIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -54.27%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%.
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам MSTU и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -89.07% | 197.84% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.71% | 17.84% | 5.07% |
Correlation
The correlation between MSTU and FXAIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MSTU
FXAIX
Сравнение MSTU c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.36 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 15.70 | -16.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.52 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.82 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и FXAIX
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -33.79% | -64.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -8.89% | -87.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | 0.00% | -98.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -3.79% | -68.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | 1.90% | +73.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и FXAIX
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.06% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | 2.83% | +36.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | 8.97% | +102.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 11.86% | +126.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 16.91% | +152.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 18.07% | +150.99% |
Сравнение комиссий MSTU и FXAIX
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и FXAIX
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and FXAIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.06%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор