PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTU с FXAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSTU is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, MSTU returned -96.65% vs 25.51% for FXAIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности MSTU и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -70.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.79%.

MSTU

1 день
-10.37%
1 месяц
-61.22%
С начала года
-70.88%
6 месяцев
-73.38%
1 год
-96.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.60%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTU и FXAIX

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-70.88%-89.07%205.47%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		9.79%17.84%4.77%

Correlation

The correlation between MSTU and FXAIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

MSTU vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTUFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.15

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
2.91

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.39

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.02

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

13.62

-14.86

MSTU vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTU и FXAIX

Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTUFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-33.79%

-65.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.73%

-8.89%

-88.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.06%

-1.72%

-97.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.57%

-3.79%

-68.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.30%

1.97%

+76.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и FXAIX

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 44.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTUFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.20%

4.68%

+39.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.02%

9.84%

+104.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.01%

12.50%

+129.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.53%

17.00%

+151.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.53%

18.12%

+150.41%

Сравнение комиссий MSTU и FXAIX

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и FXAIX

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.04%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTU and FXAIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (44.20%) compared to FXAIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.06% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTU и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор