Сравнение MSTU с FXAIX
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSTU is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, MSTU returned -97.23% vs 24.27% for FXAIX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%.
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MSTU и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.07% | 205.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 4.77% |
Correlation
The correlation between MSTU and FXAIX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MSTU
FXAIX
Сравнение MSTU c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.67 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.48 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и FXAIX
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -33.79% | -65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -8.89% | -89.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | 0.00% | -99.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.27% | -3.77% | -70.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.30% | 2.07% | +79.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и FXAIX
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 32.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.70% | 4.13% | +28.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.33% | 10.33% | +108.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.11% | 12.94% | +134.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.06% | 17.05% | +151.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.06% | 18.09% | +149.97% |
Сравнение комиссий MSTU и FXAIX
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и FXAIX
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and FXAIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (32.70%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор