Сравнение MSTU с BTCZ
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -94.94% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -52.47%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -67.68% |
Correlation
The correlation between MSTU and BTCZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MSTU and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
MSTU
BTCZ
Сравнение MSTU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.24 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.36 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.69 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.55 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и BTCZ
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -91.06% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -49.02% | -47.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -77.44% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -73.73% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.41% | 25.76% | +49.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и BTCZ
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 39.21% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.21% | 17.24% | +21.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.33% | 67.20% | +44.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.43% | 87.54% | +50.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.89% | 97.10% | +71.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.89% | 97.10% | +71.79% |
Сравнение комиссий MSTU и BTCZ
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и BTCZ
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and BTCZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.21%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -98.58% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -94.94% for MSTU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MSTU.
MSTU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор