PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

MSTU и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и BTCZ

2026 (YTD)20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-67.68%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий MSTU и BTCZ

MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.13

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.45

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.26

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.36

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTU и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.60

+0.19

Корреляция

Корреляция между MSTU и BTCZ составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и BTCZ

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и BTCZ

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-91.06%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

-68.27%

-28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-79.24%

-19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-72.75%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

48.60%

+16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и BTCZ

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 26.38%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

26.38%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

73.37%

+36.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

90.72%

+55.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

99.57%

+71.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

99.57%

+71.99%