Сравнение MSTU с AAPX
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSTU returned -97.23% vs 96.27% for AAPX. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 17.06%.
MSTU
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.23%
- 6 месяцев
- -65.04%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -97.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.36%
AAPX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 96.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72M | $2.27M | $2.09M | |
| $197.90M | $181.21M | $196.82M |
Сравнение доходности по годам MSTU и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -76.77% | -89.07% | 205.47% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 17.06% | -4.95% | 29.24% |
Correlation
The correlation between MSTU and AAPX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов MSTU и AAPX
Секторы
MSTU
AAPX
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSTU
AAPX
Сырьевые материалы
MSTU
-
AAPX
-
Коммуникационные услуги
MSTU
-
AAPX
-
Потребительский циклический сектор
MSTU
-
AAPX
-
Потребительский защитный сектор
MSTU
-
AAPX
-
Энергетика
MSTU
-
AAPX
-
Финансовые услуги
MSTU
-
AAPX
-
Здравоохранение
MSTU
-
AAPX
-
Промышленность
MSTU
-
AAPX
-
Недвижимость
MSTU
-
AAPX
-
Коммунальные услуги
MSTU
-
AAPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. AAPX — Ранг доходности на риск
MSTU
AAPX
Сравнение MSTU c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTU | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.21 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.21 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTU и AAPX
Максимальная просадка MSTU за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -58.55% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -30.12% | -68.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -16.85% | -82.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.27% | -18.64% | -55.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.30% | 13.40% | +67.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и AAPX
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 32.70% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.70% | 21.71% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.33% | 41.16% | +77.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.11% | 51.78% | +95.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.06% | 55.83% | +112.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.06% | 55.83% | +112.23% |
Сравнение комиссий MSTU и AAPX
И MSTU, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и AAPX
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.57% | 0.67% | 21.46% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTU and AAPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (32.70%) compared to AAPX (21.71%). In terms of maximum drawdown, MSTU dropped -99.43% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 96.27% vs -97.23% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 21.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 96.27% return vs -97.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.
AAPX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for MSTU.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор