PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с MSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с MSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и MSTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MSTRX с доходностью -1.01%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Morningstar Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX
Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTSX и MSTRX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MSTRX в 0.55%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. MSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c MSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXMSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.45

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.66

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.50

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

4.28

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. MSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSTRX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и MSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXMSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Корреляция

Корреляция между MSTSX и MSTRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MSTRX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MSTRX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MSTRX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXMSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-20.97%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-3.01%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-20.77%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-7.30%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.12%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.06%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MSTRX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXMSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.19%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

2.81%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

4.90%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

6.22%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

5.68%

+9.98%