PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с MSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с MSTRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и MSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и MSTRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		-1.79%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-0.89%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у MSTRX с доходностью -0.89%.

MSTFX

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.16%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-7.76%
1 год
7.76%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—

MSTRX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.58%
1 год
1.87%
3 года*
2.57%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Morningstar Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBXMSTFX с MSTMX
Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVXMSTRX с MSTBX

Сравнение комиссий MSTFX и MSTRX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTRX в 0.55%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. MSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c MSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXMSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.71

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.04

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.46

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

4.21

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. MSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MSTRX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и MSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXMSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между MSTFX и MSTRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и MSTRX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MSTRX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.61%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и MSTRX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и MSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXMSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-20.97%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-3.01%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-20.77%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-7.20%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.12%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.05%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и MSTRX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXMSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.24%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

2.81%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

4.91%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

6.22%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

5.68%

+13.41%