PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с MSTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с MSTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и MSTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и MSTPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MSTPX с доходностью -0.60%.

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Morningstar Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTMXMSTFX с MSTQX
Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQXMSTPX с MSTRX

Сравнение комиссий MSTFX и MSTPX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTPX в 0.58%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. MSTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c MSTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXMSTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.43

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.59

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.41

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

1.30

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. MSTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MSTPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и MSTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXMSTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между MSTFX и MSTPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и MSTPX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности MSTPX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и MSTPX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки MSTPX в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и MSTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXMSTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-10.90%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-4.31%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-10.90%

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-2.08%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-2.36%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.36%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и MSTPX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXMSTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.91%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

1.77%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

5.81%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

3.52%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

3.85%

+15.26%