Сравнение MSTFX с MSTPX
MSTFX (Morningstar International Equity Fund) and MSTPX (Morningstar Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MSTFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Morningstar, while MSTPX is a Municipal Bonds fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTFX returned 4.51%/yr vs 0.90%/yr for MSTPX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MSTFX charges 1.00%/yr vs 0.58%/yr for MSTPX.
Доходность
Сравнение доходности MSTFX и MSTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у MSTPX с доходностью 1.18%.
MSTFX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
MSTPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTFX и MSTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 12.24% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.18% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
Correlation
The correlation between MSTFX and MSTPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.07 |
Over the past year, MSTFX and MSTPX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTFX vs. MSTPX — Ранг доходности на риск
MSTFX
MSTPX
Сравнение MSTFX c MSTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTFX | MSTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.04 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 10.17 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTFX | MSTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.66 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MSTFX и MSTPX
Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки MSTPX в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и MSTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTFX | MSTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -10.90% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -2.08% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -4.52% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -10.90% | -20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -2.33% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.36% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTFX и MSTPX
Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTFX | MSTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 0.78% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 1.65% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 2.43% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 3.56% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 3.83% | +15.25% |
Сравнение комиссий MSTFX и MSTPX
MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTPX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTFX и MSTPX
Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности MSTPX в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.28% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% |
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 2.03% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSTFX and MSTPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTFX has higher volatility (4.39%) compared to MSTPX (0.78%). In terms of maximum drawdown, MSTFX dropped -35.86% vs MSTPX's -10.90%.
MSTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTFX и MSTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор