- ISIN
- US6176972064
- Эмитент
- Morningstar
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2018 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTFX
Morningstar International Equity Fund (MSTFX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции MSTFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,247.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morningstar International Equity Fund (MSTFX) показал доход в 12.24% с начала года и 15.43% за последние 12 месяцев.
Morningstar International Equity Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSTFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.24% | 3.08% | -8.65% | 6.64% | 3.24% | 0.96% | 12.24% | ||||||
| 2025 | 5.80% | -0.77% | 1.36% | 2.01% | 4.50% | 3.05% | -0.61% | 4.20% | 2.69% | 1.55% | -0.00% | -7.52% | 16.75% |
| 2024 | -3.15% | 2.94% | 2.56% | -1.63% | 3.42% | -1.89% | 2.50% | 2.54% | 2.75% | -5.08% | -1.32% | -1.90% | 1.29% |
| 2023 | 10.21% | -3.63% | 2.82% | 1.02% | -3.32% | 5.20% | 3.56% | -5.35% | -3.23% | -4.17% | 8.27% | 4.65% | 15.57% |
| 2022 | -0.18% | -5.36% | -2.02% | -6.27% | 2.93% | -7.82% | 2.86% | -4.71% | -10.11% | 3.00% | 15.90% | -2.25% | -15.36% |
| 2021 | -0.84% | 4.40% | 1.62% | 1.52% | 3.77% | -1.06% | -1.53% | 1.17% | -2.46% | 2.13% | -5.40% | 4.19% | 7.25% |
Метрики бенчмарка
Morningstar International Equity Fund has an annualized alpha of -2.13%, beta of 0.75, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2018.
- This fund participated in 100.42% of S&P 500 Index downside but only 78.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.13% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.13%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 78.36%
- Участие в снижении
- 100.42%
Комиссия
Комиссия MSTFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTFX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.93 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 13.52 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morningstar International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.47 | $0.24 | $0.32 | $1.72 | $0.33 | $0.30 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morningstar International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morningstar International Equity Fund показал максимальную просадку в 35.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.86%март 2020 г. | 2mo 15d | 8mo 3d | 10mo 18dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.51%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.93%апр. 2025 г. | 19d | 28d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.37%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 28d | 3moфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.26%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 2mo 3d | 5mo 21dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| MSTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -56.78% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -9.10% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -18.90% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -25.43% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -10.72% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.97% | +1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSTFX
Добавьте Morningstar International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTFX