PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTFX с MSTQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSTFX (Morningstar International Equity Fund) and MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) are both mutual funds - MSTFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Morningstar, while MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTFX returned 4.06%/yr vs 5.39%/yr for MSTQX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSTFX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for MSTQX.

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью 3.43%.

MSTFX

1 день
-2.32%
1 месяц
-0.25%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.18%
1 год
10.33%
3 года*
10.53%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.43%
6 месяцев
2.17%
1 год
-5.44%
3 года*
8.97%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTFX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		9.12%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		3.43%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Correlation

The correlation between MSTFX and MSTQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.80

The correlation between MSTFX and MSTQX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTBXMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTPXMSTFX с MSTGX
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTBXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMX

Доходность на риск

MSTFX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTFXMSTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.27

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.19

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.25

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-0.50

+4.53

MSTFX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и MSTQX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и MSTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTFXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-36.23%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-21.58%

+10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-21.58%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-23.61%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-13.76%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-6.29%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

9.78%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и MSTQX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTFXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.93%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

18.44%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

20.26%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.63%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

20.68%

-1.59%

Сравнение комиссий MSTFX и MSTQX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTQX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MSTQX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.35%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.66%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MSTFX and MSTQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTFX has higher volatility (5.24%) compared to MSTQX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MSTFX dropped -35.86% vs MSTQX's -36.23%.

MSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTFX и MSTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор