PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTFX с MSTQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTFX (Morningstar International Equity Fund) and MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) are both mutual funds - MSTFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Morningstar, while MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTFX returned 4.14%/yr vs 5.69%/yr for MSTQX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MSTFX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for MSTQX.

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью 5.36%.

MSTFX

1 день
-0.96%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.17%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.71%
3 года*
11.33%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.19%
С начала года
5.36%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-2.27%
3 года*
10.11%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTFX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		11.17%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		5.36%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Correlation

The correlation between MSTFX and MSTQX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.80

The correlation between MSTFX and MSTQX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTPXMSTFX с MSTBXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTSX
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTBXMSTQX с MSTMX

Доходность на риск

MSTFX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXMSTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.13

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.03

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.12

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

-0.25

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXMSTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.13

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и MSTQX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и MSTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTFXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-36.23%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-21.58%

+10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-21.58%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-23.61%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-12.16%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-6.25%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

9.57%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и MSTQX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTFXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.62%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

18.33%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

20.09%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

18.59%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

20.71%

-1.63%

Сравнение комиссий MSTFX и MSTQX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTQX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MSTQX в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.31%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.65%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MSTFX and MSTQX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTFX has higher volatility (4.55%) compared to MSTQX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MSTFX dropped -35.86% vs MSTQX's -36.23%.

MSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTFX и MSTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор