PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с MSTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с MSTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTVX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и MSTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и MSTVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		0.75%6.42%6.37%6.86%-2.69%4.20%3.81%5.82%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 0.75%.

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

MSTVX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.55%
1 год
4.68%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Morningstar Alternatives Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTMXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с MSTVX:
MSTVX с DBCMSTVX с qdsixMSTVX с QDSIXMSTVX с MSTMXMSTVX с MSTRXMSTVX с MSTQXMSTVX с MSTBX

Сравнение комиссий MSTFX и MSTVX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTVX в 1.15%.

MSTVX
Morningstar Alternatives Fund
MSTFX
Morningstar International Equity Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSTVX
Ранг доходности на риск MSTVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXMSTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.23

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.67

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.90

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

11.80

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. MSTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MSTVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и MSTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXMSTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.31

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.38

-1.03

Корреляция

Корреляция между MSTFX и MSTVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и MSTVX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MSTVX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%
MSTVX
Morningstar Alternatives Fund		3.39%3.41%3.07%3.86%3.92%4.99%2.91%1.74%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и MSTVX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и MSTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXMSTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-8.02%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-3.21%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-5.89%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.47%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-1.17%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.53%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и MSTVX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXMSTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.87%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

1.53%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

4.70%

+15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

3.13%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

3.15%

+15.96%