Сравнение MSTFX с MSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).
MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTFX и MSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTFX и MSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 0.98% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.41% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.
MSTFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
MSTBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTFX и MSTBX
MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.
Доходность на риск
MSTFX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск
MSTFX
MSTBX
Сравнение MSTFX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTFX | MSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.31 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.12 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 11.64 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTFX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.31 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.07 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.38 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MSTFX и MSTBX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTFX и MSTBX
Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности MSTBX в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.54% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% |
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.00% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSTFX и MSTBX
Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и MSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTFX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -6.31% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -1.42% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -6.31% | -25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -1.21% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -1.02% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.38% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTFX и MSTBX
Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTFX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 0.78% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 1.46% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 2.51% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 2.35% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 2.09% | +17.02% |