Сравнение MSTFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 0.98% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
MSTFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTFX и VOO
MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MSTFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MSTFX
VOO
Сравнение MSTFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.01 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.55 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 7.31 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MSTFX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTFX и VOO
Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.54% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSTFX и VOO
Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -33.99% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.98% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -24.52% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -5.55% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.72% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.55% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTFX и VOO
Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.34% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 9.47% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 18.11% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.82% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 17.99% | +1.12% |