Сравнение MSTFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTFX или VOO.
Основные характеристики
| MSTFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 10.99% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 0.66% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.58% | 15.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.27% | 12.64% |
| Макс. просадка | -36.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.25% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между MSTFX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSTFX и VOO
С начала года, MSTFX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTFX и VOO
MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSTFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTFX и VOO
Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.26% | 2.38% | 3.60% | 15.58% | 2.76% | 2.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSTFX и VOO
Максимальная просадка MSTFX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSTFX и VOO
Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.85% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.