PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с GIMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTSX с GIMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTSX (Morningstar Global Opportunistic Equity Fund) and GIMFX (GMO Implementation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, MSTSX returned 6.63%/yr vs 9.54%/yr for GIMFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTSX charges 0.78%/yr vs 0.02%/yr for GIMFX.

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и GIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 14.16%.

MSTSX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.01%
6 месяцев
-0.83%
1 год
8.17%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

GIMFX

1 день
0.40%
1 месяц
5.11%
С начала года
14.16%
6 месяцев
16.37%
1 год
32.72%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTSX и GIMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		8.01%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
GIMFX
GMO Implementation Fund		14.16%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-1.56%

Correlation

The correlation between MSTSX and GIMFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.73

The correlation between MSTSX and GIMFX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

GMO Implementation Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTGX
Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с CIBFXGIMFX с CENTXGIMFX с HGLB

Доходность на риск

MSTSX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXGIMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
4.13

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
5.83

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.83

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

5.00

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

19.42

-17.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. GIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GIMFX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и GIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXGIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

4.13

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.12

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и GIMFX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и GIMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTSXGIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-25.87%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-6.53%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-8.02%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-14.02%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

0.00%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.29%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

1.68%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и GIMFX

Текущая волатильность для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) составляет 2.54%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTSXGIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.84%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

6.22%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

7.93%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

8.58%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

8.98%

+6.60%

Сравнение комиссий MSTSX и GIMFX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и GIMFX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GIMFX в 3.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GIMFX
GMO Implementation Fund		3.75%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.26%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTSX and GIMFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIMFX has higher volatility (2.84%) compared to MSTSX (2.54%). In terms of maximum drawdown, MSTSX dropped -27.44% vs GIMFX's -25.87%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTSX и GIMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор