PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с GIMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с GIMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и GIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и GIMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
GIMFX
GMO Implementation Fund		6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

GMO Implementation Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX
Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с CIBFXGIMFX с TZINXGIMFX с FFAAXGIMFX с HGLBGIMFX с FESGXGIMFX с JNSMXGIMFX с TRXAX

Сравнение комиссий MSTSX и GIMFX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
GIMFX
GMO Implementation Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXGIMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

3.04

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

3.95

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.61

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.90

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

15.18

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. GIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GIMFX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и GIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXGIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.04

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.04

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между MSTSX и GIMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и GIMFX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%
GIMFX
GMO Implementation Fund		4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и GIMFX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и GIMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXGIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-25.87%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-6.72%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-14.02%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-4.18%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.33%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.74%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и GIMFX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXGIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.95%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

5.92%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

8.87%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

8.47%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

8.94%

+6.72%