Сравнение MSTSX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTSX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTSX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | -1.55% | 7.72% | 10.17% | 17.15% | -9.19% | 11.21% | 9.40% | 17.33% | -4.32% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%.
MSTSX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTSX и GBFFX
MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
MSTSX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
MSTSX
GBFFX
Сравнение MSTSX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTSX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.08 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 4.08 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.63 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.94 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 15.49 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTSX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.08 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.94 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSTSX и GBFFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTSX и GBFFX
Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 2.48% | 2.44% | 9.41% | 2.68% | 2.99% | 22.24% | 2.94% | 3.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок MSTSX и GBFFX
Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTSX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -26.62% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -6.04% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -15.91% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -3.58% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.42% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.56% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTSX и GBFFX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTSX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.36% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 5.27% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 7.98% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 8.02% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 9.07% | +6.59% |