Сравнение MSTRX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.
MSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTRX и WFBIX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
MSTRX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
MSTRX
WFBIX
Сравнение MSTRX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.32 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 4.49 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.94 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и WFBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и WFBIX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и WFBIX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -18.68% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.80% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -17.84% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.15% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -2.27% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и WFBIX
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.55% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.59% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.42% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.37% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.15% | +0.53% |