PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX

Сравнение комиссий MSTRX и MSTSX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSTSX в 0.78%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.24

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.46

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.26

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.71

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между MSTRX и MSTSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и MSTSX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MSTSX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и MSTSX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-27.44%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-14.10%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-21.16%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-11.98%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.04%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

5.15%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и MSTSX

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.39%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

11.74%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

19.00%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

15.03%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

15.66%

-9.98%