PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTRX с MSTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTRX с MSTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и MSTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и MSTPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		-1.01%4.87%1.75%5.54%-15.53%-1.56%9.57%9.34%2.40%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у MSTPX с доходностью -0.60%.

MSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.81%
1 год
1.52%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Total Return Bond Fund

Morningstar Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MSTRX:
MSTRX с MSTRMSTRX с BTC-USDMSTRX с MSTYMSTRX с CRPTMSTRX с MSTFXMSTRX с MSTMXMSTRX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQX

Сравнение комиссий MSTRX и MSTPX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSTPX в 0.58%.

MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MSTRX vs. MSTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTRX
Ранг доходности на риск MSTRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c MSTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTRXMSTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.43

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.59

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.41

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

1.30

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. MSTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTPX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и MSTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTRXMSTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между MSTRX и MSTPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и MSTPX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MSTPX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTRX
Morningstar Total Return Bond Fund		1.98%2.60%4.02%3.42%2.50%2.13%4.93%5.23%0.29%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и MSTPX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки MSTPX в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и MSTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTRXMSTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-10.90%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-4.31%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-10.90%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.08%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.36%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.36%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и MSTPX

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTRXMSTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.91%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.77%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

5.81%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

3.52%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

3.85%

+1.83%