PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с MSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 3.10%.

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTRXMSTPX с MSTQXMSTPX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTBX

Сравнение комиссий MSTPX и MSTGX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTGX в 0.62%.

MSTGX
Morningstar Global Income Fund
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MSTPX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXMSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.44

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.11

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.04

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

9.32

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSTGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXMSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.44

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между MSTPX и MSTGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и MSTGX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MSTGX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и MSTGX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и MSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-27.52%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-6.13%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

-19.64%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.91%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.38%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.44%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и MSTGX

Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.91%, в то время как у Morningstar Global Income Fund (MSTGX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.14%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

4.37%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

8.67%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

8.15%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

10.90%

-7.05%