PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с MSTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTQX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		-3.68%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью -3.68%.

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-18.05%
1 год
-6.17%
3 года*
8.23%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTRX
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSCIMSTQX с MSTMXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTPX и MSTQX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.

MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MSTPX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXMSTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

-0.29

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.21

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.47

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

-1.17

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXMSTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.29

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между MSTPX и MSTQX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности MSTQX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.71%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и MSTQX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и MSTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-36.23%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-21.58%

+17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

-23.61%

+12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-19.69%

+17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-6.08%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

8.64%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и MSTQX

Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.91%, в то время как у Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

4.37%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

18.20%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

25.05%

-19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

18.57%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

20.87%

-17.02%