PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTPX с MSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTPX (Morningstar Municipal Bond Fund) and MSTSX (Morningstar Global Opportunistic Equity Fund) are both mutual funds - MSTPX is a Municipal Bonds fund managed by Morningstar, while MSTSX is a Global Allocation fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTPX returned 0.90%/yr vs 6.63%/yr for MSTSX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MSTPX charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for MSTSX.

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у MSTSX с доходностью 8.01%.

MSTPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
5.02%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

MSTSX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.01%
6 месяцев
-0.83%
1 год
8.17%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTPX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.18%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		8.01%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Correlation

The correlation between MSTPX and MSTSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.08

The correlation between MSTPX and MSTSX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTFXMSTPX с MSTBXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTRXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTRX

Доходность на риск

MSTPX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXMSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.74

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
0.99

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.16

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

0.75

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

1.80

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.74

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и MSTSX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и MSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTPXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-27.44%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-14.10%

+12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.52%

-14.10%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

-21.16%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.44%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-4.09%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

5.49%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и MSTSX

Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.78%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTPXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.54%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

11.96%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

14.27%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

15.09%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

15.58%

-11.75%

Сравнение комиссий MSTPX и MSTSX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MSTSX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и MSTSX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности MSTSX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		2.03%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.26%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%

Часто задаваемые вопросы

MSTPX and MSTSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTSX has higher volatility (2.54%) compared to MSTPX (0.78%). In terms of maximum drawdown, MSTPX dropped -10.90% vs MSTSX's -27.44%.

MSTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTPX и MSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор