PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с MSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTSXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTRXMSTPX с MSTQXMSTPX с MSTVX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTGX

Сравнение комиссий MSTPX и MSTBX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTPX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXMSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.31

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.99

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.12

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

11.64

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSTBX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXMSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.31

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.38

-0.75

Корреляция

Корреляция между MSTPX и MSTBX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и MSTBX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MSTBX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и MSTBX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и MSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-6.31%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-1.42%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

-6.31%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.21%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.02%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.38%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и MSTBX

Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.78%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.46%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

2.51%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.35%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

2.09%

+1.76%