PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с MSTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с MSTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и MSTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и MSTMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%6.45%10.53%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у MSTMX с доходностью -2.03%.

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

Morningstar Multisector Bond Fund

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTRXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQX
Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGXMSTMX с MSTQX

Сравнение комиссий MSTPX и MSTMX

И MSTPX, и MSTMX имеют комиссию равную 0.58%.

MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

MSTPX vs. MSTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c MSTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXMSTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.33

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.70

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.61

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

6.42

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. MSTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSTMX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и MSTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXMSTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.33

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между MSTPX и MSTMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и MSTMX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MSTMX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и MSTMX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки MSTMX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и MSTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXMSTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-21.37%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-4.09%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

-21.37%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.09%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.09%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.03%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и MSTMX

Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.91%, в то время как у Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXMSTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.79%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

3.11%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.11%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

5.42%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

5.78%

-1.93%